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期货日内交易频繁？
题主指的是，期货日内较高频率的交易有什么优缺点吧？
如果你自己都定义自己频繁的话，那没有什么优点，缺点就是基本赚不到钱。
频繁交易的最好例子，就是用程序化的方法做1分钟图，我给你看一个例子：
我随便找了一个策略加载到了螺纹钢的一分钟图上，你看这交易频率，这是肯定赚不到钱的。
因为手续费成本太大，还有日内的杂波太多，磨损成本也大。
频繁交易是肯定不行的，在亏损的结局面前，没有优点。
除非你是日内，短线交易，频率稍高，但是谈不上频繁，那么还有盈利的机会的。
短线交易的本质，是把交易级别压到最小。它最大的好处是，反馈快，机会多。
日内级别的大波动不好等，但是日内的大波动非常多。而且，因为你的交易都在短期完成了，如果你的方法正确，你的资金曲线的风险都释放在了日间，所以，日内交易者的资金曲线也比日线级别交易者的曲线，看起来更好一些。
日内交易优点是：反馈快，资金曲线好看，但是，缺点也很明显。
首先，它比较脆弱。非常依靠低手续费，依靠交易品种的日内波动性。其次，它的资金容量非常有限，不会超过200万。但是日线级别，2个亿的资金承载起来都很容易。最后，日内的难度更大一些，我前面说了，小周期基本上做不了程序化的模式，你必须主观识别出值得试错的形态。
这一点，比日线级别的困难许多。
所以，有利有弊，看题主自己的取舍了。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
缺点很多，个人认为最重要的一点就是精力问题，人力又穷时疲惫的大脑很容易给你错误的指令，然后就是容易影响心态，比如要是连续错上几单会出现什么情况？或者是连续对上几单，又是否会膨胀？这些都是很多人经常出现的情况，优点就是见效快，不需要多少耐心
内日交易（短线交易）与高频交易，最大的好处就是灵活，T+0 的交易模式可以在遇到系统性风险（或看错方向）时及时悬崖勒马，止损出局或改变方向。
另外的一个优点是如果作国内对接国际市场的期货，在尾盘前结算，可以避免过夜持仓风险。
然而缺点显而易见，由于交易频繁交易成本增大（如果短期胜率偏低，短线综合盈利没有高过长期盈利加风险补偿）可能导致日内交易策略与长线相比得不偿失。
ps：日内交易需要交易员对技术分析娴熟对标的价格变化敏锐，以及重大消息有高效的判断。并且对止盈止损需要有严格的纪律和标准，有完善的风控能力。简单说是项技术活，如果技术完善，同时短线结合长线的模式会创造超额收益。否则，双线操作会冲抵利润或把整个盘面作乱；技术不到位只是短线，会有一种感觉：及时自己看对了，但怎么做怎么错，结果很可能发现还不如作长线。
首先，看你是不是一个专职的交易员还是普通投资者，在日内短线3分钟线，5分钟线，15分钟线频繁交易中，往往是属于专职日内短线交易员操作的，他们有足够的时间和精力在电脑面前盯盘，同时，他们的个人盘感非常强。
若是普通投资者，那你除了交易，肯定还要上班工作陪家人老婆孩子，那么你就受到非常大的限制了。短线频繁交易则不适合你。这时，你可以选择30分钟线，1小时线或4小时线进行盘面分析，这也是日内波动交易较为常用的盘面分析，等待机会进场，日内波动的利润也是可观的，并不比超短收益低。频次降低，对你时间配置上有很大的灵活性。
见过小片刀削片汤面吗？
你的本金会像那块面一样，以肉眼可见的速度减少下去，直到……
一开始，你会认为自己心理素质好。
接下来，你会寻找胜率更高的模式。
再下来，你会怀疑自己的技术。
再后来，你会不敢下单，下单后有利就跑，亏损后却不敢下手了。
再后来，你会整宿整宿的睡不着觉，掉头发，四处找大牛的资料寻找支撑。
再后来，就没有后来就了。
期货交易规则建立后，止损是否频繁跟以下几点有关：
1、你的交易频率
你的入场规则是否频繁被触发？这一点是非常重要的。如果你一天入场被触发很多次，而你以前的交易方式一天仅仅交易几次的话，那很明显，你的止损相对而言就频繁。
对于规则化的交易而言，第一点需要重视的就是入场频率，尤其是小周期。小周期的无序走势很多，如果纯量化的话，交易次数大概率是大于你主观判断的。
2、你的止损幅度和胜率
你交易10次，每一次都止损1个点，和每一次都止损10个点的概率肯定是不同的，所以，你的止损和止损导致的胜率也有影响。
你感觉现在的止损次数大于以前，或许是因为你现在的止损很小，很容易被触发，而且执行上面提升了。以前可能止损执行的不好，偶尔抗抗单子。
3、行情
期货市场行情的走势是无序的。有的时候是15分钟的“不利”期，有的时候是1小时的“不利”期，还有的时候是日线级别的“不利期”。你以前止损不频繁，可能是你的方法并没有经历过考验，你之前交易的太顺利了，现在你开始面临真正行情带来的挑战，它开始连续的让你止损，考验你的风控能力，你系统的综合能力。
也就是说，这段时间，可能就是你需要不停的止损的考验期。
所以，做期货交易，针对一件困惑，你要全面考虑，只有这样你才能够有机会精准的发现问题，并且选择合适的处理方式。题主可以自己看看上面的三种情况，跟自己的情况结合一下。
各位怎么看？
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交易规则只是把感觉交易规则化了而已，不论是客观交易还是感觉交易他们都是交易者的范畴，于市场无关，该出错的地方还是会出错。
频繁止损是一个胜率的问题，而在交易系统内胜率跟盈亏比是有关系的：盈亏比越大的交易系统盈利的胜率会越低，盈亏比越小的交易系统胜率越高，这本身就不是技术上的问题。
如果你是倾向于高盈亏比的趋势交易者那么就应该接受所谓的“频繁止损”，一套好的交易系于哦统胜率也不过在三四成左右，意味着十次交易里面连续错六七次都是很正常的，这种止损尽管会让你感觉很不舒服，但是它是合理的正常的。
当然，止损多是交易系统执行力不够的主要原因，其中的一个原因就是不要对交易系统抱有太高的期望，即使有了交易系统也不会完全避免心理情绪的波动。
从凭感觉做期货交易到建立规则去做交易是容易产生落差的，从凭感觉时的亏亏赚赚到建立规则后好像一直都在亏，应该很多人都会遇到过吧？这时候的规则只能说还处于一个非常粗糙阶段，甚至自己还未知道它的长短不足和合不合理，一说到建立了规则就想有好的效果是比较不现实的。
交易规则的内涵并不仅仅是建仓入场，而仅就题目所说的用自己建立的规则后发现建仓后被频繁止损的问题，造成的原因并不是唯一的，很多因素都会造成频繁止损，比如交易策略、止损方式、入场位置的选择等等，这些因素有没有明确，而明确后到底正不正确，等等，即使理念原则上没有问题的交易规则，也要经过反复的试验和完善，去感悟和改善才有可能发挥出作用。
而具体到操作上，比如日内交易的单子，容易受到入场位置和止损投置距离的影响，特别是在比较小周的期中操作的情况下，行情受波动影响较大，价格来回跑动的可能性大，如果设置的止损过小，再加上入场的位置经不起考验，就很容易造成止损，一个轻微的波动就被扫损了，这里就存在规则改善的必要，而很多合理的规则都需要经过实践的不断改善才能融合成自己的东西的。本质上不是规则导致了频繁止损，而是规则上的漏洞需要去完善，或者规则本身没有问题，但自己领悟和使用上存在问题，需要不断去磨合提升。
期货市场是一个充诱惑和不确定的市场，我觉得是非常有必要建立良好的交易规则来辅助交易的，但这个过程并不容易，很难一步到位，在初期难免会出现各种问题和各种质疑。以上内容纯属个人的观点，仅作为交流的意见。
期货日内交易，如何才能做到不频繁开仓？
你需要建立入场规则。
在我刚开始做期货的时候，我也做过很长时间的日内交易。我非常明白那种把自己定义为日内交易者时的状态了。
放眼望去，全是各种各样的交易机会，而且，你会自动包容你的频繁交易，因为我是做日内的啊！
日内交易，不就是在日内大量的交易之后获利吗？难道看着机会而不做吗？
这个时候，因为没有自己的交易方法，往往是因为日内而日内。
频繁交易因此产生。
一天来来回回交易个无数回，累的要死要活，最后全交了手续费。
怎么办？
你需要明白，日内交易的根本，其实是去日内走势中，寻找符合自己的交易机会。而绝非是什么随便交易，就是要数量多而已。
日内交易只不过是交易小周期级别的行情而已，跟其他交易本质并无二样，因为需要我们去自己选择自己的交易机会。
因此，你需要问问自己，你认为的交易能够获利的根本逻辑是什么？
而你，又要以什么样的方式去实现这个逻辑。比如，你认为放量突破才是具有获利的机会，那么，你就在期货品种中，寻找那种放量突破的机会去做。
其他的，全部放弃，因为那些都不是你的机会来源，你是根本就不可能把握所有的机会的。
你定义出来一个自己的入场规则，满足条件就做，不满足条件就不做。
如果你定义出来的规则交易次数还是很多，那么你需要在这个基础上添加过滤，比如之前的放量突破。你可以把放量的量字定的大一些。
比如，所谓的放量是成交量超过2万，如果还多，那么就需要调大，比如5万，10万，甚至20万。
